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期權(quán)推出有助鐵礦石國(guó)際定價(jià)中心建設(shè)

2019-12-09 09:47:00

  鐵礦石期權(quán)今日將在大商所掛牌上市。期貨日?qǐng)?bào)記者了解到,首批掛牌上市的鐵礦石期權(quán)合約系列共10個(gè)。各上市期權(quán)合約掛牌基準(zhǔn)價(jià)方面,大商所根據(jù)BAW美式期貨期權(quán)定價(jià)模型計(jì)算新上市期權(quán)合約的掛盤基準(zhǔn)價(jià),模型中的利率取一年期定期存款基準(zhǔn)利率,為1.5%,波動(dòng)率取標(biāo)的期貨合約90天的歷史波動(dòng)率。

  交易指令方面,鐵礦石期權(quán)合約上市初期僅提供限價(jià)指令和限價(jià)止損(盈)指令。鐵礦石期權(quán)合約交易指令每次最大下單數(shù)量與鐵礦石期貨合約交易指令每次最大下單數(shù)量相同,為1000手。

  在行權(quán)和履約方面,在每個(gè)交易日的交易時(shí)間以及到期日的15:00—15:30,客戶可以提交“行權(quán)”“雙向期權(quán)持倉(cāng)對(duì)沖平倉(cāng)”“行權(quán)后雙向期貨持倉(cāng)對(duì)沖平倉(cāng)”和“履約后雙向期貨持倉(cāng)對(duì)沖平倉(cāng)”申請(qǐng)。在到期日的交易時(shí)間以及到期日的15:00—15:30客戶可以提交“取消期權(quán)自動(dòng)行權(quán)”申請(qǐng)。

  在持倉(cāng)限額管理方面,鐵礦石期權(quán)合約與鐵礦石期貨合約不合并限倉(cāng)。非期貨公司會(huì)員和客戶持有的某月份期權(quán)合約中所有看漲期權(quán)的買持倉(cāng)量和看跌期權(quán)的賣持倉(cāng)量之和、看跌期權(quán)的買持倉(cāng)量和看漲期權(quán)的賣持倉(cāng)量之和,在上市初期分別不超過40000手。具有實(shí)際控制關(guān)系的賬戶按照一個(gè)賬戶管理。

  市場(chǎng)人士向記者表示,大商所鐵礦石期權(quán)上市交易,將有利于構(gòu)建期貨與期權(quán)市場(chǎng)、境內(nèi)與境外市場(chǎng)互聯(lián)互通、相互促進(jìn)的市場(chǎng)體系,進(jìn)一步完善鐵礦石衍生品市場(chǎng)的產(chǎn)品體系,這對(duì)促進(jìn)衍生品市場(chǎng)深入服務(wù)鋼鐵產(chǎn)業(yè)、推進(jìn)鐵礦石國(guó)際定價(jià)中心建設(shè)具有重要意義。

來(lái)源:期貨日?qǐng)?bào)

編輯:網(wǎng)站實(shí)習(xí)2

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